Que cubre
Mide el comportamiento de un conjunto, no de una estrategia aislada.
- Capital compartido.
- Equity agregada.
- Contribucion individual y convivencia.
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Validacion y robustez
Multi-estrategia
Evalua convivencia de varias estrategias con capital compartido, curva agregada y contribucion individual.
Como usarlo
Combina sistemas con hipotesis diferentes y revisa correlacion real.
- Seleccionar estrategias candidatas.
- Asignar capital o pesos.
- Comparar curva agregada contra cada componente.
Que mirar
El objetivo es mejorar estabilidad, no solo sumar retornos.
- Drawdown combinado.
- Solapamiento de trades.
- Estrategias que agregan o destruyen valor.
Riesgos
Varias estrategias parecidas pueden multiplicar el mismo riesgo.
- Controlar exposicion comun.
- Evitar duplicar senales.
- Revisar stress por mercado.
Relacionados
Segui el recorrido con modulos que normalmente se revisan junto a esta seccion.