Que cubre
Transforma resultados de investigacion en una decision de riesgo.
- Kelly fraccional y caps.
- Stress Monte Carlo.
- Decision PASS, WATCH o REJECT.
Volver a documentacion
Validacion y robustez
Risk Management
Modulo para sizing, caps, Kelly fraccional, stress Monte Carlo y decision PASS, WATCH o REJECT.
Como usarlo
Ejecutalo despues de backtests y robustez, antes de produccion.
- Importar metricas de estrategia.
- Evaluar sizing y limites.
- Registrar decision y condiciones de seguimiento.
Que mirar
El riesgo aceptable depende del capital y del contexto operativo.
- Max drawdown y stress.
- Tamaño sugerido vs cap real.
- Condiciones que invalidan la estrategia.
Riesgos
El modulo ayuda a decidir, pero no elimina riesgo de mercado.
- PASS no es consejo financiero.
- No aumentar leverage por una buena curva.
- Revisar despues de cambios de regimen.
Relacionados
Segui el recorrido con modulos que normalmente se revisan junto a esta seccion.