Que resuelve
Reduce el riesgo de sobreajuste y de decisiones basadas en una sola corrida historica.
- Backtests avanzados.
- Walk-forward, CPCV, Monte Carlo y sensibilidad.
- Decision PASS, WATCH o REJECT desde riesgo.
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Inicio rapido
Valida antes de producir
La validacion separa una curva prometedora de un sistema que merece seguimiento. Combina backtest, robustez, stress, optimizacion y decision de riesgo.
Flujo recomendado
Valida por capas y guarda resultados comparables.
- Correr backtest base.
- Aplicar pruebas de robustez.
- Revisar sizing, drawdown y stress antes de operar.
Evidencia util
La evidencia debe mostrar estabilidad, no solo retorno.
- Equity y drawdown.
- Distribucion de trades.
- Sensibilidad a parametros y regimenes.
Cuidados
PASS no significa 'comprar' ni garantiza rendimiento.
- Confirmar fees y slippage.
- Separar train/test.
- Tratar resultados historicos como evidencia limitada.
Relacionados
Segui el recorrido con modulos que normalmente se revisan junto a esta seccion.